Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Đề cương khóa học
1. Basel III là gì?
1.1. Các tài liệu Basel III
1.2. Liệu Basel II có phải là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng thị trường?
1.3. Giới thiệu về các sửa đổi Basel III
1.4. Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB), G20 và khuôn khổ Basel III
2. Các nguyên tắc mới của Basel III về quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp
Các lĩnh vực chính mà Ủy ban Basel tin rằng cần tập trung cao độ
2.1 Thực tiễn của hội đồng quản trị
2.2 Ban điều hành cấp cao
2.3 Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ
2.4 Thù lao
2.5 Cấu trúc doanh nghiệp phức tạp hoặc không minh bạch
2.6 Công bố thông tin và tính minh bạch
3. Chất lượng vốn
3.1 Tử số: Định nghĩa nghiêm ngặt về vốn
3.2 Giới hạn và Tối thiểu
3.3 Tier 1 vốn chủ sở hữu
3.4 Cổ phiếu phổ thông do ngân hàng phát hành
3.5 Vốn Tier 1 bổ sung
3.6 Vốn Tier 2
3.7 Investment do ngân hàng nắm giữ trong các công cụ vốn của các ngân hàng và tổ chức bảo hiểm và tài chính khác
3.8 Phương pháp khấu trừ tương ứng và những thay đổi trong mô hình kinh doanh
3.9 Double Gearing và Basel III
3.10 Securitisation và Resecuritisation
4. Tài sản có trọng số rủi ro
4.1 Mẫu số: Tăng cường phạm vi bao phủ rủi ro
4.2 Hiểu về Securitisation
5. Tỷ lệ vốn
5.1 Ngoài chất lượng vốn và phạm vi bao phủ rủi ro
5.2 Hiệu chuẩn
5.3 Giai đoạn chuyển đổi
6. Tiêu chuẩn thanh khoản toàn cầu
6.1 Giới thiệu các tiêu chuẩn thanh khoản tối thiểu toàn cầu
6.2 Tỷ lệ bao phủ thanh khoản (LCR) giúp các ngân hàng kiên cường hơn trước các gián đoạn ngắn hạn tiềm ẩn
6.3 Kho dự trữ tài sản thanh khoản chất lượng cao
6.4 Tổng dòng tiền ra thuần
6.5 Tỷ lệ tài trợ ổn định ròng (NSFR) giải quyết sự không phù hợp về thanh khoản cấu trúc dài hạn
6.6 Tài trợ ổn định sẵn có (ASF)
6.7 Tài trợ ổn định cần thiết (RSF)
6.8 Sự không phù hợp về kỳ hạn hợp đồng
6.9 Tập trung nguồn tài trợ
6.10 Tài sản không bị cầm cố sẵn có
6.11 LCR theo loại tiền tệ đáng kể
6.12 Các công cụ giám sát liên quan đến thị trường
6.13 Các quy định chuyển tiếp
7. Bảo tồn vốn
7.1 Các chính sách phân phối không phù hợp với các nguyên tắc bảo tồn vốn hợp lý
7.2 Các cơ quan giám sát thực thi kỷ luật bảo tồn vốn
8. Tỷ lệ đòn bẩy
8.1 Các tỷ lệ dựa trên rủi ro Tier 1 mạnh mẽ với mức độ đòn bẩy trên và ngoài bảng cân đối kế toán cao
8.2 Tỷ lệ đòn bẩy đơn giản, không dựa trên rủi ro
8.3 Giới thiệu các biện pháp bảo vệ bổ sung chống lại rủi ro mô hình và sai sót đo lường
8.4 Tính toán tỷ lệ đòn bẩy
9. Bộ đệm vốn chống chu kỳ
9.1 Chu kỳ thuận hay chu kỳ nghịch?
9.2 Bộ đệm vốn chống chu kỳ mới
9.3 Thách thức về quốc gia/host
9.4 Hướng dẫn cho các cơ quan quốc gia vận hành bộ đệm vốn chống chu kỳ
9.5 Các nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho vai trò phán đoán
9.6 Nguyên tắc 1: (Mục tiêu)
9.7 Nguyên tắc 2: (Hướng dẫn tham khảo chung)
9.8 Nguyên tắc 3: (Rủi ro về tín hiệu sai lệch)
9.9 Nguyên tắc 4: (Phát hành nhanh chóng)
9.10 Nguyên tắc 5: (Các công cụ vĩ mô thận trọng khác)
9.11 Tương hỗ pháp lý
9.12 Tần suất ra quyết định và truyền thông về bộ đệm
9.13 Xử lý thặng dư khi bộ đệm trở về 0
10. Các tổ chức tài chính quan trọng về hệ thống (SIFI)
10.1 SIFI và G-SIFI
10.2 Cải thiện các chế độ giải quyết
10.3 Khả năng hấp thụ tổn thất bổ sung
10.4 Giám sát chuyên sâu hơn
10.5 Tiêu chuẩn kiên cường mạnh mẽ hơn
10.6 Đánh giá ngang hàng
10.7 Diễn biến ở cấp độ quốc gia và khu vực
10.8 Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính (FSOC)
10.9 Ban Hệ thống Rủi ro Châu Âu (ESRB)
10.10 Tăng cường giám sát SIFI
11. Các thị trường và cơ sở hạ tầng quan trọng về hệ thống (SIMI)
11.1 Ủy ban Basel và Hội đồng Ổn định Tài chính ủng hộ việc thanh toán tập trung và báo cáo giao dịch trên các công cụ phái sinh OTC
11.2 Rủi ro tín dụng đối tác phái sinh đối với các trung tâm thanh toán bù trừ trung tâm (CCP)
12.1 Thu giữ rủi ro hệ thống/các sự kiện đuôi trong kiểm tra căng thẳng và mô hình hóa rủi ro
12.2 Hạn chế của VaR: giả định về tính chuẩn
12.3 Cần có một chương trình kiểm tra căng thẳng mạnh mẽ
12.4 Thu giữ rủi ro hệ thống trong các mô hình rủi ro của ngân hàng
13. Sửa đổi Pillar 2: Kiểm tra căng thẳng)
13.1 Sửa đổi Pillar 2: Kiểm tra căng thẳng
13.2 Các nguyên tắc thực hành và giám sát kiểm tra căng thẳng hợp lý
13.3 15 nguyên tắc kiểm tra căng thẳng cho ngân hàng
13.4 Kiểm tra căng thẳng trên toàn công ty
13.5 6 nguyên tắc kiểm tra căng thẳng cho các cơ quan giám sát
14. Tác động của Basel III
14.1 Tác động của Basel III
14.2 Investment Ngân hàng, Ngân hàng doanh nghiệp, Ngân hàng bán lẻ
14.3 Investment các ngân hàng bị ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt trong các hoạt động kinh doanh giao dịch và chứng khoán hóa
14.4 Các quy định vốn mới có tác động đáng kể đến khả năng sinh lời
14.5 Tác động của Basel III đối với các ngân hàng khu vực
14.6 Tác động của Basel III đối với Pillar 2
14.7 Tác động của Basel III đối với ngành tài chính
14.8 Hàm ý của Basel III đối với quản lý rủi ro ngân hàng
14.9 Hàm ý đối với Ban Hệ thống Rủi ro Châu Âu
14.10 Tác động của Basel III đối với các ngân hàng thương mại?
14.11 Hàm ý của Basel III đối với các ngân hàng bản địa
14.12 Liệu các ngân hàng khu vực có thể giảm thiểu tác động của Basel III?
14.13 Các hàm ý khác của Basel III
14.14 Các lĩnh vực cần tập trung
15. Kết luận
16. Ví dụ (Nghiên cứu điển hình)
Cấu trúc vốn Basel III
Một ví dụ về một ngân hàng
Basel III – giải thích các thay đổi
Cấu trúc vốn Basel III
21 Hours
Testimonials (2)
learning about Basel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Course - Basel III – Certified Basel Professional
The fact that there were practical examples with the content
