Đề cương khóa học

Giới thiệu

  • Sự khác biệt giữa học thống kê (phân tích thống kê) và học máy
  • Ứng dụng công nghệ học máy và nhân tài bởi các công ty tài chính

Hiểu các Loại Machine Learning khác nhau

  • Học có giám sát so với học không giám sát
  • Lặp lại và đánh giá
  • Đánh đổi giữa độ lệch và phương sai
  • Kết hợp học có giám sát và học không giám sát (học bán giám sát)

Hiểu Machine Learning Languages và Bộ công cụ

  • Hệ thống và phần mềm mã nguồn mở so với độc quyền
  • Python so với R so với Matlab
  • Thư viện và khung công cụ

Hiểu Neural Networks

Hiểu các Khái niệm Cơ bản trong Finance

  • Hiểu về Giao dịch Cổ phiếu
  • Hiểu về Dữ liệu Chuỗi Thời gian
  • Hiểu về Phân tích Tài chính

Machine Learning Nghiên cứu điển hình trong Finance

  • Tạo và Kiểm tra Tín hiệu
  • Kỹ thuật Đặc trưng
  • Giao dịch Thuật toán Trí tuệ Nhân tạo
  • Dự đoán Giao dịch Định lượng
  • Cố vấn Robo cho Danh mục Management
  • Risk Management và Phát hiện Gian lận
  • Đánh giá Bảo hiểm

Thực hành: Python cho Machine Learning

  • Thiết lập Không gian làm việc
  • Lấy Thư viện và Gói Học máy Python
  • Làm việc với Pandas
  • Làm việc với Scikit-Learn

Nhập Dữ liệu Tài chính vào Python

  • Sử dụng Pandas
  • Sử dụng Quandl
  • Tích hợp với Excel

Làm việc với Dữ liệu Chuỗi Thời gian với Python

  • Khám phá Dữ liệu của bạn
  • Trực quan hóa Dữ liệu của bạn

Triển khai các Phân tích Tài chính Phổ biến với Python

  • Returns
  • Moving Windows
  • Volatility Calculation
  • Ordinary Least-Squares Regression (OLS)    

Phát triển Chiến lược Giao dịch Thuật toán Sử dụng Machine Learning có Giám sát với Python

  • Hiểu về Chiến lược Giao dịch Động lượng
  • Hiểu về Chiến lược Giao dịch Quay lại
  • Triển khai Chiến lược Giao dịch Trung bình Động Đơn giản (SMA) của bạn

Kiểm tra lại Chiến lược Giao dịch Machine Learning của bạn

  • Học về Các Bẫy Kiểm tra lại
  • Các Thành phần của Bộ Kiểm tra lại của bạn
  • Sử dụng Công cụ Kiểm tra lại Python
  • Triển khai Bộ Kiểm tra lại Đơn giản của bạn

Cải thiện Chiến lược Giao dịch Machine Learning của bạn

  • KMeans
  • K-Láng giềng gần nhất (KNN)
  • Cây Phân loại hoặc Hồi quy
  • Thuật toán Di truyền
  • Làm việc với Danh mục Đa biểu tượng
  • Sử dụng Khung Risk Management
  • Sử dụng Kiểm tra lại Dựa trên Sự kiện

Đánh giá Hiệu suất của Chiến lược Giao dịch Machine Learning của bạn

  • Sử dụng Tỷ lệ Sharpe
  • Tính toán Mức Giảm Tối đa
  • Sử dụng Tăng trưởng Hàng năm Gộp (CAGR)
  • Đo lường Phân phối Lợi nhuận
  • Sử dụng Các Chỉ số Mức Giao dịch
  • Tóm tắt

Khắc phục sự cố

Lời kết

Yêu cầu

  • Kinh nghiệm lập trình cơ bản với Python
  • Hiểu biết cơ bản về thống kê và đại số tuyến tính
 21 Giờ học

Số người tham gia


Giá cho mỗi người tham gia

Đánh giá (2)

Các khóa học sắp tới

Các danh mục liên quan