Đề cương khóa học

Giới thiệu

  • Sự khác biệt giữa học thống kê (phân tích thống kê) và học máy
  • Ứng dụng công nghệ học máy và nhân tài bởi các công ty tài chính

Hiểu các Loại Machine Learning khác nhau

  • Học có giám sát so với học không giám sát
  • Lặp lại và đánh giá
  • Đánh đổi giữa độ lệch và phương sai
  • Kết hợp học có giám sát và học không giám sát (học bán giám sát)

Hiểu Machine Learning Languages và Bộ công cụ

  • Hệ thống và phần mềm mã nguồn mở so với độc quyền
  • Python so với R so với Matlab
  • Thư viện và khung công cụ

Hiểu Neural Networks

Hiểu các Khái niệm Cơ bản trong Finance

  • Hiểu về Giao dịch Cổ phiếu
  • Hiểu về Dữ liệu Chuỗi Thời gian
  • Hiểu về Phân tích Tài chính

Machine Learning Nghiên cứu điển hình trong Finance

  • Tạo và Kiểm tra Tín hiệu
  • Kỹ thuật Đặc trưng
  • Giao dịch Thuật toán Trí tuệ Nhân tạo
  • Dự đoán Giao dịch Định lượng
  • Cố vấn Robo cho Danh mục Management
  • Risk Management và Phát hiện Gian lận
  • Đánh giá Bảo hiểm

Thực hành: Python cho Machine Learning

  • Thiết lập Không gian làm việc
  • Lấy Thư viện và Gói Học máy Python
  • Làm việc với Pandas
  • Làm việc với Scikit-Learn

Nhập Dữ liệu Tài chính vào Python

  • Sử dụng Pandas
  • Sử dụng Quandl
  • Tích hợp với Excel

Làm việc với Dữ liệu Chuỗi Thời gian với Python

  • Khám phá Dữ liệu của bạn
  • Trực quan hóa Dữ liệu của bạn

Triển khai các Phân tích Tài chính Phổ biến với Python

  • Returns
  • Moving Windows
  • Volatility Calculation
  • Ordinary Least-Squares Regression (OLS)    

Phát triển Chiến lược Giao dịch Thuật toán Sử dụng Machine Learning có Giám sát với Python

  • Hiểu về Chiến lược Giao dịch Động lượng
  • Hiểu về Chiến lược Giao dịch Quay lại
  • Triển khai Chiến lược Giao dịch Trung bình Động Đơn giản (SMA) của bạn

Kiểm tra lại Chiến lược Giao dịch Machine Learning của bạn

  • Học về Các Bẫy Kiểm tra lại
  • Các Thành phần của Bộ Kiểm tra lại của bạn
  • Sử dụng Công cụ Kiểm tra lại Python
  • Triển khai Bộ Kiểm tra lại Đơn giản của bạn

Cải thiện Chiến lược Giao dịch Machine Learning của bạn

  • KMeans
  • K-Láng giềng gần nhất (KNN)
  • Cây Phân loại hoặc Hồi quy
  • Thuật toán Di truyền
  • Làm việc với Danh mục Đa biểu tượng
  • Sử dụng Khung Risk Management
  • Sử dụng Kiểm tra lại Dựa trên Sự kiện

Đánh giá Hiệu suất của Chiến lược Giao dịch Machine Learning của bạn

  • Sử dụng Tỷ lệ Sharpe
  • Tính toán Mức Giảm Tối đa
  • Sử dụng Tăng trưởng Hàng năm Gộp (CAGR)
  • Đo lường Phân phối Lợi nhuận
  • Sử dụng Các Chỉ số Mức Giao dịch
  • Tóm tắt

Khắc phục sự cố

Lời kết

Requirements

  • Kinh nghiệm lập trình cơ bản với Python
  • Hiểu biết cơ bản về thống kê và đại số tuyến tính
 21 Hours

Number of participants


Price per participant

Testimonials (2)

Provisional Upcoming Courses (Require 5+ participants)

Related Categories